Chiffres-clés
- Encours de crédit 2008 sur tous types de clientèle (bilan et hors bilan, hors titres de participations et autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit) : 742 Md EUR d’EAD (exposition en cas de défaut) (dont 541 Md EUR d’encours au bilan)
- 86 % sur des grands pays industrialisés (la moitié des concours est portée par une clientèle française : 29% sur le portefeuille non retail et 15% sur les particuliers)
- 9 % des encours nets de garanties du Groupe sur les pays émergents (clientèle de particuliers et entreprises)
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Charge du risque 2008 : 2 655 M EUR soit 66 points de base
(contre 905 M EUR en 2007 soit, rapportée aux encours pondérés Bâle I : 25 points de base)
- Encours non performants : 3,9 % des crédits à la clientèle, couvert par provisions à hauteur de 58 %
- VaR1 de trading moyenne sur l’année 2008 : 44 M EUR (43 M EUR en 2007)
- 3 300 collaborateurs sont dédiés à la maîtrise et au contrôle permanent des risques
NOTES
- VaR : Value at Risk. Estimation de la perte maximale qu’un portefeuille d’actifs peut subir, dans un intervalle de temps et avec une probabilité donnés, à partir de l’étude des variations historiques des paramètres de marché (taux, change, actions…)
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